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Real Options Valuation 是一家专注于决策和风险管理的咨询公司,是世界上三家开发量化风险系统的其中之一。公司提供决策和风险管理的技术和工具,如实物期权分析、蒙特卡洛仿真、预测、优化以及风险建模。
Risk Simulator是一个功能强大嵌于Excel的软件,集风险分析、仿真、预测和优化于一体的软件;以及Real Options SLS,一个灵活和可客户化的战略实物期权分析软件;整套系统在美国研发,多年来应用在世界各地及各行各业并持续不断改良,已经为全球数千家企业实践了真真正正的风险管理。
求解多种期权类型的SLS Solver
●求解多种类型的实物期权,奇异期权,金融期权,员工股票期权问题:完全可以自定义的建模工具,可以输入自定义的期权公式
●三叉树:可以求解均值-回复期权和作为与二叉树作为比较的工具
●四叉树:可以更好的求解跳跃-扩散期权
●五叉树:用于求解彩虹期权
奇异期权计算器
●求解多种类型的实物期权,奇异期权,金融期权,员工股票期权问题
●可以对300+种模型和期权类型进行求解:所有类型的闭合模型 所有类型的网格模型
●高级的分析模型:所有类型的波动率求解器形态定价模型,可分析的方法,方差减小技术,美式逼近模型,通过仿真技术进行期权求解,以及更多!
●期权相关模型:所有类型的债券类型的期权和可转换担保和其他期权相关的模型
EXCEL函数
●完整的Excel函数:像使用Excel函数一样,在Excel里使用SLS函数
●完全与Risk Simulator软件相兼容:可以在期权模型里运行Monte Carlo风险仿真可以与其他现有的Excel模型相链接其他高级的分 析例如优化,随机预测,以及VBA宏都是相互兼容的不想交的变波动率模型
用于Excel的Lattice Maker
●与Excel相结合:网格将在Excel的工作簿中创建
●与Risk Simulator完全兼容:可以在期权模型中运行Monte Carlo 风险仿真可以与其他现有的Excel模型相链接其他高级的分析例 如优化,随机预测,以及VBA宏都是相互兼容的
●完全可视化的函数和公式:在Excel中生成的网格都包含链接和 公式,这些都是完全可视的⋯可以作为很好的教学工具
常规设置
●英语,西班牙语,葡萄牙语,日语,中文多国语言用户手册和帮助文档
●80个详细的案例模型
良好的风险管理平台,利用数据分析和预测去助你了解生意成本,减低风险,增加投资回报。
单资产和单阶段SLS
●求解多种类型的实物期权,奇异期权,金融期权,员工股票期权:实物期权例如放弃期权,障碍期权,选择期权,转换期权, 收缩期权,扩张期权,等待期权和递延期权,以及任何用户自 定义的实物期权,包括混合的期权(相互独立和交错的期权) 金融期权包括美式,欧式,百慕大式和亚式期权,可转债,担 保凭证,和结构性金融,以及任何自定义的期权员工股票期权 类型包括包含封锁期,等待期,次优交易,基于业绩(公司内 部或者外部)的股票问题,以及任何自定义的期权
●完全自定义的建模:使用预先定义的函数或者自己编写的函数创建期权模型!使用二叉树网格
●超速计算的算法:几秒钟就可以计算1000步的二叉网格(如果 手动计算的话需要上百年时间!)可以以很快的速度运行成百上千步
●以闭合模型为基准:从Black-Scholes-Merton模型到闭合的美式期权模型
●审核网格表:可以在任何Excel工作簿里查看自定义的期权二叉网格
●已经被美国的会计准则委员会所采用:在FASB 2004中的FAS 123R准则中使用
多资产和多阶段SLS
●求解多种类型的实物期权,奇异期权,金融期权,员工股票期权:实物期权例如连续混合期权,阶段门槛期权,以及多资产期 权包括相交的放弃期权,障碍期权,选择期权,收缩期权, 扩张期权,等待期权和递延期权,以及任何用户自定义的实物期权,包括混合的期权(相互独立和交错的期权)包括多种混合多资产的金融期权和基本的美式,欧式,百慕大式和亚式期权,可转债,担保凭证,和结构性金融,以及任何自定义的期权完全可以与单资产SLS和多重SLS相结合的期权求解
● 以闭合模型为基准,使用自定义的二叉网格
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