@RISK

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@RISK 使用蒙特卡罗模拟执行风险分析,并且在Microsoft Excel 电子表格或 Microsoft Project 日程表中显示多个可能的结果,并且告诉您每个结果的发生几率。这意味着您可以判断需要承受哪些风险,以及要避免哪些风险。使用 @RISK,您可以回答与以下类似的问题:“利润超过 1000 万美元的可能性有多大?”或者“满足项目最终期限的几率?”。

运行模拟

通过对生成的所有可能输出值进行分析,并对这些值在整个最小-最大范围分布状况的统计量进行计算,创建这一可能结果的分布图。

 

模拟结果

@RISK 模拟结果包括输出的可能结果的分布。此外,@RISK 生成灵敏度分析和方案分析报表,这些报表可确定对结果最关键的输入分布。这些结果以图表方式完美地显示出来。提供的图表包括可能输出变量值的频率分布、累积概率曲线、龙卷风图(显示输出对不同输入的灵敏度) 和摘要图(摘要显示一块区域单元格的风险变化)。

风险分析如何运作?

@RISK 扩展了 Microsoft Excel 的分析功能,新增了风险分析和模拟功能。这些技术可将电子表格用于风险分析。风险分析确定可能发生的结果的范围,期望电子表格结果及其发生的相对可能性。

 

@RISK 使用蒙特卡罗模拟技术进行风险分析。通过这一技术,将电子表格中的不确定输入值指定为概率分布。输入值是电子表格单元格中的值或公式,用于在电子表格中生成结果。在 @RISK 中,概率分布(描述输入的可能取值范围)取代了原先的单个不变值。

  

@RISK 如何与 Excel 关联?

@RISK 在电子表格中使用菜单、工具栏和自定义分布函数向电子表格添加风险分析功能。

 

@RISK 分布函数在工作簿公式中输入分布

@RISK 包含一个定义分布弹出窗口,通过该窗口可很方便地向电子表格公式添加概率分布函数。通过单击定义分布图标可显示该窗口。

 

模拟输出
一旦将分布函数输入电子表格中,需要确定有兴趣看到其模拟结果的单元格(或单元格范围)。通常,这些输出单元格包含电子表格模型的结果(如“利润”),它们可以是任何单元格,可在电子表格中的任何位置。要选择输出,只需在工作表中将作为输出的单元格或单元格范围亮显,然后单击添加输出项图标 — 带有红色向下箭头的图标。
 
 

@RISK功能描述

建立模型

首先使用 @RISK 概率分布函数(如Normal 或 Uniform)替换电子表格或项目日程表中的不确定值,这些不确定值代表一个单元格中可能出现的一系列不同的可能值,而不只是限定为一种情况。@RISK 提供 40 多种分布函数。这些函数是真正的 Excel 函数,因此您可以像 Excel 公式那样进行输入、编辑和复制。然后,选择输出项 — 您对其包含的值感兴趣的“基本”单元格。

 

运行蒙特卡罗模拟

单击“模拟”按钮并观察。@RISK 对您的电子表格模型进行数千次重新计算。在每次重新计算过程中,@RISK 从您输入的 @RISK 函数中进行随机值抽样,然后将这些值放在模型中,并记录生成的结果。

 

理解风险

模拟的结果反映出可能结果的完整范围, 包括它们出现的概率。各种图表、报表和分析帮助您理解所面临的风险,并向他人传达这些风险。

 

轻松定义不确定因素

图形库使您可以预览和对比不同的概率分布。您也可以使用历史或行业数据和@RISK 的集成分布拟合来选择最佳分布函数和正确的参数。此外,输入分布也可以互相关联,反映出变量间的实际相关性。

 

借助图表进行理解

@RISK 图表包括直方图、累积曲线、灵敏度龙卷风图、散点图、箱线图、叠放图和趋势图等。

 

与他人共享模型

您可以移除和恢复模型中的@RISK 函数,从而使没有安装 @RISK 的同事可以使用和编辑相同的文件。此外,您可以在 @RISK 库中存储定制 @RISK 概率分布和模拟结果,用于同公司内的其他 @RISK 用户共享。

 
 
在 Excel中生成@RISK模拟报表
在 Excel(或 Word)中得到 @RISK 模拟报表最方便的方式:只需复制和粘贴图表和所包含的统计量。
 
高级分析功能
 
@RISK 提供了可对模拟数据进行复杂分析的高级功能。@RISK 通过迭代为输入分布和输出变量收集模拟数据。
对数据集进行分析以确定: 灵敏度,确定哪些输入分布对决定输出变量值起到‘显著’ 作用
 
灵敏度分析:
通过执行三种不同的分析技术来确定重要输入项,这些技术包括输出统计更改、回归分析和秩相关计算。灵敏度分析的结果可以显示为“龙卷风”图,其顶部较长的图形条表示最重要的输入变量。

方案,或生成输出目标值的输入分布组合。
方案分析确定产生输出目标值的输入组合。方案分析试图确定产生特定输出值的输入组。这使得模拟结果可以用这样的语句来描述:“利润高的时候,显著输入为:低营业成本,很高的销售价格和大销售量等等。”

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