Simulator

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Real Options Valuation 是一家专注于决策和风险管理的咨询公司,是世界上三家开发量化风险系统的其中之一。公司提供决策和风险管理的技术和工具,如实物期权分析、蒙特卡洛仿真、预测、优化以及风险建模。

 

Risk Simulator是一个功能强大嵌于Excel的软件,集风险分析、仿真、预测和优化于一体的软件;以及Real Options SLS,一个灵活和可客户化的战略实物期权分析软件;整套系统在美国研发,多年来应用在世界各地及各行各业并持续不断改良,已经为全球数千家企业实践了真真正正的风险管理。

预测

Box-Jenkins ARIMA、, Auto ARIMA、基础计量经济学、自动计量经济学、组合模糊逻辑Combinatorial Fuzzy Logic,三次样条法、自定义分布、GARCH模型、J曲线、S曲线、马尔科夫链、极大似然法、多元回归、神经网络、非线性外推、随机过程、时间序列分解、趋势线。

 

 

优化

连续、离散、整数变量的静态优化、动态优化和随机优化、有效前沿、 遗传算法、线性非线性优化、单变量目标搜索。

 RISK Simulator软件包含模块:

 

1.蒙特卡罗仿真模块
  1.1种统计分布
  1.2 与Excel的完美整合(动态链接)
  1.3 全面的仿真和分析报告
  1.4基于分布截面的相关仿真
  1.5多维仿真
  1.6 仿真文档
 
2.最优化模块包含以下内容
  2.1连续型最优化
  2.2.决策分析
  2.3整数数型最优化
  2.4混合变量最优化
 
3.统计和分析工具模块包含以下内容
  3.1 现有数据的分布拟合
  3.2分布的假设检验
  3.3情景分析和压力测试
  3.4敏感性分析
  3.5飓风图和蜘网图
 
4.时间序列和截面数据预测分析模块包含以下内容
  4.1 Box-Jenkins ARIMA模型
  4.2多元回归分析
  4.3非线性外推
  4.4随机过程预测
  4.5时间序列分析预测

什么是风险分析? 你如何制定关键的商业决策?你是考虑项目和决策的风险,还是更关注其收益?你是否经历过很难理解什么是风险,更不要说对风险进行量化?

 

我们的RISK SIMULATOR软件将帮助你识别、量化、并对项目和决策中的风险进行评估。 RISK SIMULATOR是一个功能强大嵌于Excel的软件,可用于对现有的Excel电子表格模型进行仿真、预测、统计分析和优化。

 

 

功能包括:

 

RISK SIMULATOR非常容易使用。例如,运行风险分析就和数1‐2‐3这样简单:设置输入变量,设置输出变量然后运行。进行预测分析也非常简单,只需点击鼠标两三次,软件会自动进行计算和分析,然后生成详细的报告,图表和数字结果。

 

Risk Simulator是一个强大的附加在Excel里面的工具软件,用于对Excel现存的模型进行模拟、预测、统计分析以及最优化。

 

 

 

蒙特卡洛仿真

45种概率分布函数,简易使用界面,高速仿真运行(千次/秒),Copulas、拉丁超立方和蒙特卡洛模拟。

 

分析工具

自举法,模型检查、聚类分割、综合报告、数据提取和统计报告、数据导入、去季节因素和去趋势化、数据诊断、分布选择(一元、多元、Percentile Fit)、分布概率(PDF、CDF、ICDF)、假设检验、覆盖率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、统计分析、结构突变、飓风图和蛛网图spider charts 。

 
 
 
 
 
 

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